710. 자산관리/포트폴리오3 ETF 포트폴리오의 상관계수 분석과 분산 효과 평가 ETF 포트폴리오의 상관계수 분석과 분산 효과 평가CMA 포트폴리오 구성 자산을 중심으로포트폴리오를 구성할 때, 각 자산 간의 상관계수를 분석하는 것은 분산 효과를 극대화하고 전체 성과를 향상시키는 데 핵심적인 요소입니다.이 글에서는 CMA 포트폴리오 개요 및 분석에서 제시된 ETF들을 중심으로 상관계수를 정리하고, 이를 바탕으로 포트폴리오의 분산 효과와 성과를 평가하겠습니다.1. 상관계수란 무엇인가?상관계수는 두 자산 간 수익률의 움직임이 얼마나 유사한지를 나타내는 지표로, -1에서 1 사이의 값을 가집니다.1에 가까울수록 두 자산은 동일한 방향으로 움직입니다. 0에 가까울수록 자산 간에는 상관관계가 거의 없습니다. -1에 가까울수록 두 자산은 반대 방향으로 움직입니다.포트폴리오 내 자산들의 상관계.. 2025. 4. 1. CMA 포트폴리오 개요 및 분석 이 노트는 ETF 기준으로 구성된 '성장형 올웨더 포트폴리오'의 구조와 기대 수익률, 배당률, 강·약점 분석을 담고 있다.해당 포트폴리오를 바탕으로 한 연도별 시뮬레이션 결과는 다음에서 확인할 수 있다.[[CMA 30년 장기 시뮬레이션 결과 (ETF 기반)]]1. 포트폴리오 개요포트폴리오 명: 성장형 올웨더 포트폴리오 (ETF 기반)목표: 장기 자산 증식 + 배당 재투자에 의한 복리 성장기조 전략:고배당 ETF(SCHD)를 중심으로 현금흐름 확보성장형 ETF(QQQM)로 자산 증대중·장기채 ETF(IEF, TLT)로 포트폴리오 안정성 강화현금 비중으로 유동성 확보초기 투자금: 15,000,000원정기 납입: 매월 500,000원배당 재투자: 포함리밸런싱 주기: 연 2회2. ETF 기반 자산 구성 자산군.. 2025. 4. 1. CMA 위탁 계좌 포트폴리오(2024.07.16.) 레이달리오의 올웨더 포트폴리오와 여러 유튜버들의 영상을 바탕으로 만든 나만의 포트폴리오다. 크게 위험자산과 안전자산을 6:4 비중으로 가져가고자 노력했으며 모두 ETF로만 투자한다. 1. 위험 자산위탁 계좌에서는 국내주식에 투자하지 않는다. 시장 전체의 덩치도 작을 뿐더러 특정 대기업을 제외하면 꾸준히 분기배당을 하는 곳을 찾아보기 힘들 만큼, 주주환원이 시장의 논리로 충분히 자리잡지 못했다고 생각하기 때문이다. 미국장은 다우와 나스닥 지수 중심으로 SCHD와 QQQM에 8:2 비중으로 넣고 있다. 미주 ETF를 고르는 과정에서는 유튜버 '잼투리'님의 영상을 많이 참조하였다. 주요 투자군으로 SCHD를 고른 까닭은 다음과 같다. 가. 주가 상승의 퍼포먼스가 준수하다. 미국장의 대표적인 배당성장주로서 충분.. 2024. 7. 16. 이전 1 다음
